Vplyv časového otáčania na 1. princíp Grangerovej kauzality

Riešitelia: Martina Chvosteková, Anna Krakovská, Jozef Jakubík

 

Identifikácia kauzálneho prepojenia medzi procesmi v zložitom systéme je jednou zo základných výziev v prírodných a spoločenských vedách. Prvým princípom Grangerovej kauzality ako základnej kvantitatívnej analýzy kauzality je chronologické poradie príčiny a následku. Dôsledok časového otočenia procesov generovaných lineárnym autoregresným modelom na prvý princíp bol analyzovaný v [1].  Ukázali sme, že proces, ktorý predstavoval príčinu pre druhý proces v pôvodnom časovom smere, sa po časovom otočení oboch procesov stal následkom, a zároveň ostal aj príčinou druhého procesu v závislosti od dĺžky pozorovaní a predpovedateľnosti procesov. Možnosť využitia tohto výsledku pre skúmanie prepojenia v systéme je zatiaľ obmedzená aj v dôsledku chýbajúcej miery presnosti predikcie vhodnej pre kauzálnu analýzu, na čo bolo poukázané v [2,3]. Ukázali sme, že bežne používaná priemerná kvadratická chyba nie je vhodná miera presnosti a analyzovali sme navrhnutú upravenú priemernú kvadratickú chybu. V [2] bol vysvetlený negatívny efekt vyhladzovania dát na skúmanie kauzálneho prepojenia pomocou merania presnosti predikcie.

Obr.: Analyzovanie kauzálneho prepojenia pomocou strednej kvadratickej chyby (Mean Squared Error), upravenej priemernej kvadratickej chyby (Adjusted Mean Squared Error) a F-testom na hladine významnosti 0.05 pre 10000 simulácii jednosmerne prepojených procesov X a Y, pričom X je kauzálnym pre Y. Počet správne detegovaných prepojení  X->Y (na ľavej strane) a počet nesprávne detegovaných prepojení Y->X (na pravej strane).

 

Súvisiace projekty:   Riešené v rámci projektov VEGA-2/0081/19, VEGA-2/0096/21.

 

Publikácie: